Atr ruchomy średni wskaźnik

Średni True Range Range True True Range Indicator (ATR) jest wskaźnikiem wykazującym niestabilność rynku. Został on przedstawiony przez Welles'a Wildera w jego książce quotNew pojęcia w technicznych systemach handlowych. Ten wskaźnik został wykorzystany jako element wielu innych wskaźników i systemów handlu. Średni True Range często osiąga wysoką wartość na dole rynku po gwałtownym spadku cen spowodowanych sprzedażą paniki. Niskie wartości wskaźnika są typowe dla okresów ruchu bokowego o długim czasie trwania, które pojawiają się na szczycie rynku iw konsolidacji. Średni True Range można interpretować według tych samych zasad, co inne wskaźniki zmienności. Zasada prognozowania oparta na tym wskaźniku może być sformułowana w następujący sposób: im wyższa wartość wskaźnika, tym większe jest prawdopodobieństwo zmiany tendencji niższa wartość wskaźników, tym słabszy jest ruch tendencji. Kalkulacja True Range to największa z trzech następujących wartości: różnica pomiędzy bieżącą maksymalną i minimalną różnicą (wysoką i niską) między poprzednią ceną zamknięcia a obecną maksymalną różnicą między poprzednią ceną zamknięcia a bieżącym minimalnym. Wskaźnik "Średnia True Range" to średnia ruchoma wartości prawdziwego zakresu. MetaQuotes Software Corp. jest firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania i nie świadczy usług inwestycyjnych ani pośrednictwa. W zakresie prawdziwych zakresów - ATR Jaki jest średni zakres rzeczywisty - ATR Prawdziwy zakres (ATR) jest miarą zmienności wprowadzoną przez Welles Wilder w jego książce , Nowe koncepcje w systemach handlu technicznego. Prawdziwy wskaźnik zakresu jest najwię kszy z nastę pujĘ ... cych: bieżĘ ... cy wysoki niż aktualny niski, bezwzglę dna wartość prĘ ... du znacznie wyższa niż poprzednie zamkniecie i wartoś Średnia prawdziwa wartość to średnia ruchoma. zazwyczaj 14 dni, z prawdziwymi zakresami. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder opracował ATR dla towarów, ale wskaźnik może być również wykorzystany do zapasów i wskaźników. Mówiąc prosto, czas charakteryzujący się wysoką zmiennością ma wyższy ATR, a niska lotność ma niższy ATR. ATR może być używany przez techników rynkowych do wchodzenia na rynek i wychodzenia z handlu, i jest użytecznym narzędziem dodawania do systemu handlowego. Został stworzony, aby umożliwić przedsiębiorcom dokładniejsze mierzenie dziennej zmienności składnika aktywów przy użyciu prostych obliczeń. Wskaźnik nie wskazuje kierunku cen, a raczej służy do pomiaru niestabilności spowodowanej lukami i ograniczania ruchu w górę iw dół. ATR jest dość prosty w obsłudze i wymaga jedynie danych historycznych. Przykłady obliczania ATR Traderszy mogą używać krótszych okresów generowania większej liczby sygnałów handlowych, podczas gdy dłuższe okresy mają większe prawdopodobieństwo generowania mniej sygnałów handlowych. Na przykład założyć, że przedsiębiorca krótkoterminowy chce analizować niestabilność akcji w okresie pięciu dni handlowych. Dlatego też przedsiębiorca mógł obliczyć pięciodniowy ATR. Przyjmując, że historyczne dane o cenach są ułożone w odwrotnym porządku chronologicznym, przedsiębiorca ustali maksymalną wartość bezwzględną obecnego wysokiego minus bieżącą, niską, bezwzględną wartość obecnego wysokiego minus poprzedniego zamknięcia, a wartość bezwzględną bieżącego dolnego minus poprzednie zamknięcie. Te obliczenia rzeczywistego zakresu są dokonywane przez pięć ostatnich dni handlowych i są następnie uśrednione w celu obliczenia pierwszej wartości pięciodniowego ATR. Szacowany rachunek ATR Załóżmy, że pierwsza wartość pięciodniowego ATR jest obliczana jako 1,41, a szósty dzień ma rzeczywisty zakres 1,09. Sekwencyjną wartość ATR można oszacować przez pomnożenie poprzedniej wartości ATR o liczbę dni krótszych niż jeden, a następnie dodanie rzeczywistego zakresu dla bieżącego okresu do produktu. Następnie podziel dzieloną sumę według wybranych ram czasowych. Na przykład, druga wartość ATR jest szacowana na 1.35, lub (1.41 (5-1) (1.09)) 5. Wzór może być powtórzony przez cały okres czasu. Zakres średniego True Range True Range (ATR) ( ATR) Wprowadzenie Opracowany przez J. Welles'a Wilder, Average True Range (ATR) jest wskaźnikiem mierzącym niestabilność. Podobnie jak większość wskaźników, Wilder zaprojektował ATR z myślą o towarach i cenach dziennych. Towary są często bardziej lotne od zapasów. Były często przedmiotem luk i ograniczeń, które pojawiają się, gdy towary otwierają lub zmniejszają maksymalny dozwolony ruch sesji. Wzór zmienności oparty jedynie na wysokim zakresie niskich nie zdołałby uchwycić niestabilności z luki lub ograniczeń. Wilder stworzył średni zakres True, aby uchwycić tę brakującą zmienność. Ważne jest, aby pamiętać, że ATR nie świadczy o orientacji cen, tylko o zmienności. Wilder oferuje ATR w swojej książce z 1978 roku, Nowe koncepcje w systemach handlu technicznego. Książka ta zawiera również paraboliczne SAR, RSI i Directional Movement Concept (ADX). Pomimo, że zostały opracowane przed wiekiem komputerowym, wskaźniki Wildera stały się testem czasu i pozostają niezwykle popularne. True Range Wilder zaczął od koncepcji True Range (TR). która jest definiowana jako największa spośród następujących: Metoda 1: Prąd Wysoki niż obecna Niska Metoda 2: Prąd Wysoka mniejsza poprzednia Zamknij (wartość bezwzględna) Metoda 3: Prąd Niski mniej poprzedni Zamknij (wartość bezwzględna) Wartości bezwzględne są używane do zapewnić pozytywne liczby. W końcu Wilder był zainteresowany mierzeniem odległości między dwoma punktami, a nie kierunkiem. Jeśli bieżący okres0 jest wysoki, to jest powyżej poprzedniego okresu039, a najniższy jest poniżej poprzedniego okresu039. niski, to zakres True-Range w bieżącym okresie 0 będzie stosowany. Jest to dzień zewnętrzny, który będzie używać metody 1 do obliczania TR. To całkiem proste. Metody 2 i 3 są używane, gdy występuje luka lub dzień wewnętrzny. Luka występuje wtedy, gdy poprzednie zamknięcie jest większe niż obecne wysokie (sygnalizujące potencjalną przerwę lub ograniczenie ruchu) lub poprzednie zamknięcie jest niższe od aktualnego poziomu niskiego (sygnalizującego potencjalną przerwę lub ograniczenie ruchu). Poniższy obraz przedstawia przykłady, w których metody 2 i 3 są odpowiednie. Przykład A: Mały odcinek wysokiego napięcia powstał po szczelinie. Wartość TR równa się wartości bezwzględnej różnicy pomiędzy obecną wysoką a poprzednią zamknięciem. Przykład B: Mały zasięg wysokiego napięcia powstał po szczelinie. Wartość TR równa się wartości bezwzględnej różnicy między obecną dolną a poprzednią zamknięciem. Przykład C: Mimo, że bieżące zamknięcie znajduje się w poprzednim przedziale highlow, obecny zakres highlow jest dosyć mały. W rzeczywistości jest mniejsza niż wartość bezwzględna różnicy pomiędzy obecną wysoką a poprzednią zamknięciem, która jest używana do wartości TR. Obliczanie Zwykle Średni Prawdziwy zasięg (ATR) oparty jest na 14 okresach i może być obliczony w ciągu dnia, co tydzień, co tydzień lub co miesiąc. W tym przykładzie ATR będzie oparty na danych dziennych. Ponieważ TR musi być początkiem, pierwsza wartość TR to po prostu High minus Low, a pierwsze 14-dniowe ATR jest średnią dziennych wartości TR z ostatnich 14 dni. Następnie Wilder starał się wygładzić dane przez włączenie wartości ATR z poprzedniej chwili0. Kliknij tutaj, aby uzyskać arkusz kalkulacyjny Excel pokazujący początek obliczeń ATR dla QQQ. W przykładowym arkuszu kalkulacyjnym pierwsza wartość True Range (.91) jest równa High minus the Low (żółte komórki). Pierwsza 14-dniowa wartość ATR (.56) została obliczona przez znalezienie średniej z pierwszych 14 wartości True Range (niebieskiej komórki). Kolejne wartości ATR wygładzono stosując powyższy wzór. Wartości arkusza kalkulacyjnego odpowiadają żółtym obszarom na poniższym wykresie. Zauważ, jak ATR wzrosło, ponieważ QQQ zanurzało się w maju z wieloma długimi świecznikami. Dla tych, którzy próbują tego w domu, stosuje się kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, wartoś ci ATR zależy od miejsca rozpoczę cia. Pierwsza wartość True Range jest po prostu prądem High minus bieżącym Low i pierwszym ATR jest średnią z pierwszych 14 True Range. Prawdziwa formuła ATR nie zaczyna się aż do 15 dnia. Mimo to resztki tych dwóch pierwszych obliczeń nieznacznie wpływają na wartości ATR. Wartości arkusza kalkulacyjnego dla małego podzbioru danych mogą nie odpowiadać dokładnie tym, co widać na wykresie cen. Dziesiętne zaokrąglanie może również nieco wpływać na wartości ATR. Absolutny ATR ATR oparty jest na True Range, który wykorzystuje bezwzględne zmiany cen. Jako taki, ATR odzwierciedla zmienność jako poziom bezwzględny. Innymi słowy, ATR nie jest wyświetlany jako procent bieżącego zamknięcia. Oznacza to, że niskie akcje mają niższe wartości ATR niż wysokie zapasy. Na przykład zabezpieczenie w zakresie 20-30 ma znacznie niższe wartości ATR niż bezpieczeństwo 200-300. Z tego powodu wartości ATR nie są porównywalne. Nawet duże wahania cen dla pojedynczego bezpieczeństwa, takie jak spadek z 70 do 20, mogą prowadzić do długotrwałych porównań ATR. Wykres 4 przedstawia Google z dwucyfrowymi wartościami ATR, a wykres 5 przedstawia Microsoft z wartościami ATR poniżej 1. Pomimo różnych wartości ich linie ATR mają podobne kształty. Konkluzje ATR nie jest wskaźnikiem kierunkowym, takim jak MACD lub RSI. Zamiast tego, ATR jest unikatowym wskaźnikiem zmienności, który odzwierciedla stopień zainteresowania lub nieobecności w ruchu. Silne ruchy, w każdym kierunku, często towarzyszą duże zakresy lub duże True Ranges. Jest to szczególnie ważne na początku ruchu. Niewątpliwym ruchom mogą towarzyszyć względnie wąskie zakresy. Jako taki, ATR może być wykorzystany do potwierdzenia entuzjazmu za ruchem lub przełomem. Ujemne odejście od wzrostu ATR wykazywałoby silną presję na zakup i wzmocniłoby odwrót. Nieznaczny spadek poparcia ze wzrostem ATR wykazywałby silną presję sprzedaŜy i wzmocniłby przerwę. SharpCharts Wypisany jako Średnia True Range, ATR znajduje się w menu rozwijanym Indicators (Wskaźniki). Pole Parametry po prawej stronie wskaźnika zawiera wartość domyślną, 14 dla liczby okresów używanych do wygładzania danych. Aby wyregulować ustawienie okresu, podświetl wartość domyślną i wprowadź nowe ustawienie. Wilder często używał 8-krotnego ATR. Program SharpCharts pozwala również użytkownikom umieścić wskaźnik powyżej, poniżej lub za ceną. Można podać średnią ruchoma, aby zidentyfikować wzrosty lub spadki w ATR. Kliknij zaawansowane opcje, aby dodać średnią ruchomą jako nakładkę wskaźnika. Kliknij tutaj, aby żyć przykład ATR. Zapasy amp Artykuły magazynowe Magazyn: Średnia True Range Indicator Prawdziwy zakres jest obliczany jako większy z: High dla okresu niższego dla okresu. Wysoka dla okresu niższa niż w poprzednim okresie. Zamknij dla poprzedniego okresu i dolnego dla bieżącego okresu. Zasadniczo zamknięcie poprzedniego okresu jest zastępowane bieżącym niższym, jeśli jest niższym, lub bieżącym, jeśli jest wyższe. Średnia True Range to zazwyczaj 14-dniowa wykładnicza średnia ruchoma True Range. Podczas ustalania przedziałów czasowych dla wskaźników Welles Wilders należy pamiętać, że nie używa standardowej średniej wzorcowej średniej. Zobacz Zalecamy, aby użytkownicy spróbowali krótszych okresów, używając jednego z powyższych wskaźników. Na przykład, jeśli śledzisz cykl 30-dniowy, zwykle wybierzesz 15-dniowy okres czasu wskaźnika. Z ATR dostosuj okres czasu w następujący sposób: Okres czasu ATR (n 1) 2 (15 1) 2 8 dni